НБКИ: индекс кредитного здоровья россиян в 1-м квартале ​несколько ухудшился

Компания FICO сделала вывод о том, что доля заемщиков с отрицательной кредитной историей (задолженность просрочена более чем на 60 дней) в числе всех заемщиков с действующими кредитными обязательствами граждан в 1-м квартале 2020-го года снизилась на 1 пункт — до 95 пунктов.

Для сравнения в 4-м квартале 2019-го года доля заемщиков с отрицательной кредитной историей (задолженность которых, просрочена более чем на 60 дней) в числе всех заемщиков с действующими кредитными обязательствами граждан составляла 96 пунктов. Такое снижение показателя последовало после резкого увеличения индекса кредитного здоровья в конце 2019-го, тогда был зафиксирован рост показателя на 4 п.п.

При этом показатель индекса в 1-м квартале 2020-го года соответствовал также увеличению доли «плохих» заемщиков (bad rate) в РФ на 0,16 п.п. — с 13,25% (в 4-м квартале 2019-го года) до 13,41%.

В 1-м квартале 2020-го года снижение уровня кредитного здоровья на 1 п.п. было отмечено в 4-х из 8-ми федеральных округов (ФО) РФ — в Приволжском, Северо-Кавказском, Северо-Западном и Южном ФО.

Для расчета индекса эксперты FICO используют данные НБКИ. При расчете учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» (bad rate) рассматриваются кредиты, по которым просрочка платежей составляет более 60-ти дней за последний полугодовой период.

Индекс кредитного здоровья (FICO Credit Health Index) показывает «качество кредитов» с точки зрения просроченной задолженности населения перед банками.

Расчётом данного индекса занимается компания FICO на основе данных национального бюро кредитных историй. В расчётах используется доля «плохих» долгов среди общего числа долгов (так называемый «bad rate»). «Плохими» считаются такие займы, которые были просрочены более чем на 60 дней в течение последнего полугодия. Начальное значение «bad rate» выполняет роль исходного значения индекса, равного 100. Индекс устроен таким образом, что снижение его значения на 20 пунктов следует интерпретировать как удвоение «bad rate», а повышение на 20 пунктов — как уменьшение в 2 раза показателя «bad rate».

Рост индекса кредитного здоровья означает сокращение просроченной задолженности населения перед банками.

Компания FICO — международный разработчик приложений в сфере предсказательной аналитики, разработчик аналитического софта в области больших данных (Big Data) и алгоритмов прогнозирования поведения клиентов.